Сравнение ESTX.AX с GNDQ.AX
ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds. ESTX.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, ESTX.AX returned 7.94% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESTX.AX и GNDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTX.AX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTX.AX и GNDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 0.55% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
Correlation
The correlation between ESTX.AX and GNDQ.AX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTX.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск
ESTX.AX
GNDQ.AX
Сравнение ESTX.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTX.AX | GNDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 2.29 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTX.AX и GNDQ.AX
Максимальная просадка ESTX.AX за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTX.AX и GNDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTX.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.33% | -30.89% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -23.50% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -9.40% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.91% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 9.51% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTX.AX и GNDQ.AX
Текущая волатильность для Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) составляет 3.41%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ESTX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTX.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 8.57% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 18.07% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 23.33% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 29.55% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 29.55% | -13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTX.AX и GNDQ.AX
Дивидендная доходность ESTX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESTX.AX and GNDQ.AX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для ESTX.AX и GNDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор