PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 5.49%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как EUNZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у EUNZ.DE с доходностью 17.33%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
4.44%
С начала года
17.33%
6 месяцев
18.04%
1 год
24.69%
3 года*
14.10%
5 лет*
5.49%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%13.63%-11.26%33.05%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.31%12.72%9.11%7.13%-13.87%4.14%7.03%8.25%-6.50%27.15%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and EUNZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.84

The correlation between ESRI.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.88

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.63

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.51

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

9.21

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNZ.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-32.13%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.78%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.78%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-22.65%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.11%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-8.81%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.68%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и EUNZ.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.21%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

11.45%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

13.06%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

12.96%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

14.20%

+4.58%

Сравнение комиссий ESRI.DE и EUNZ.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и EUNZ.DE

Ни ESRI.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор