Сравнение ESRI.DE с AE5A.DE
ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 7.49%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESRI.DE и AE5A.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESRI.DE торгуется в USD, в то время как AE5A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AE5A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 25.94%.
ESRI.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
AE5A.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- 52.46%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам ESRI.DE и AE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 15.11% | 25.41% | 0.66% | 4.70% | -15.68% | 0.43% | 17.96% | 13.63% | -11.26% | 33.05% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 25.92% | 34.63% | 7.82% | 8.91% | -18.92% | -4.03% | 17.99% | 18.48% | -15.38% | 37.92% |
Correlation
The correlation between ESRI.DE and AE5A.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between ESRI.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRI.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск
ESRI.DE
AE5A.DE
Сравнение ESRI.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRI.DE | AE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.14 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 15.26 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRI.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.75 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESRI.DE и AE5A.DE
Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки AE5A.DE в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и AE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRI.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -39.80% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.60% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -17.94% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -36.77% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.71% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -13.64% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.43% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRI.DE и AE5A.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRI.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.77% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 16.28% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 19.02% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.06% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 20.16% | -1.38% |
Сравнение комиссий ESRI.DE и AE5A.DE
ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRI.DE и AE5A.DE
ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESRI.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.
ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.14% for AE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и AE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор