PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRG.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRG.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRG.L (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRG.L returned 5.55%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESRG.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности ESRG.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESRG.L показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

ESRG.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.85%
1 год
5.84%
3 года*
7.17%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRG.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESRG.L
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		4.74%7.52%3.06%14.42%-10.50%18.74%8.47%2.62%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%-0.53%

Correlation

The correlation between ESRG.L and PRIE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between ESRG.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESRG.L и PRIE.L

Секторы
ESRG.L
PRIE.L

Финансовые услуги

23.1%
24.2%

Промышленность

22.2%
19.2%

Здравоохранение

15.1%
13.4%

Технологии

13.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.4%

Сырьевые материалы

5.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Энергетика

0.0%
5.2%

Финансовые услуги

ESRG.L
23.1%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

ESRG.L
22.2%
PRIE.L
19.2%

Здравоохранение

ESRG.L
15.1%
PRIE.L
13.4%

Технологии

ESRG.L
13.9%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

ESRG.L
6.2%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

ESRG.L
5.9%
PRIE.L
8.4%

Сырьевые материалы

ESRG.L
5.7%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

ESRG.L
3.3%
PRIE.L
3.3%

Коммунальные услуги

ESRG.L
2.8%
PRIE.L
4.6%

Недвижимость

ESRG.L
1.8%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

ESRG.L
0.0%
PRIE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ESRG.L:
ESRG.L с CE2D.LESRG.L с PRIZ.LESRG.L с ANXU.LESRG.L с CS1.LESRG.L с BNKE.LESRG.L с 500G.LESRG.L с FLXD.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

ESRG.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRG.L
Ранг доходности на риск ESRG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRG.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRG.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.90

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.60

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

5.58

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRG.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRG.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRG.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRG.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ESRG.L и PRIE.L

Максимальная просадка ESRG.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRG.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRG.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-28.92%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.55%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-13.25%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-17.75%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.14%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.71%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.04%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRG.L и PRIE.L

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 3.92% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRG.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.12%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.54%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.44%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.21%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.99%

-0.11%

Сравнение комиссий ESRG.L и PRIE.L

ESRG.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRG.L и PRIE.L

ESRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESRG.L
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESRG.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for ESRG.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for ESRG.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRG.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор