PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRG.L (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - ESRG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. ESRG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, ESRG.L returned 5.55%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ESRG.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности ESRG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESRG.L показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

ESRG.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.85%
1 год
5.84%
3 года*
7.17%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRG.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESRG.L
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		4.74%7.52%3.06%14.42%-10.50%18.74%8.47%2.62%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.21%

Correlation

The correlation between ESRG.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов ESRG.L и CSH2.L

Секторы
ESRG.L
CSH2.L

Финансовые услуги

23.1%
10.4%

Промышленность

22.2%
6.3%

Здравоохранение

15.1%
11.3%

Технологии

13.9%
35.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

5.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Энергетика

0.0%
1.4%

Финансовые услуги

ESRG.L
23.1%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

ESRG.L
22.2%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

ESRG.L
15.1%
CSH2.L
11.3%

Технологии

ESRG.L
13.9%
CSH2.L
35.9%

Потребительский циклический сектор

ESRG.L
6.2%
CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

ESRG.L
5.9%
CSH2.L
4.9%

Сырьевые материалы

ESRG.L
5.7%
CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

ESRG.L
3.3%
CSH2.L
13.9%

Коммунальные услуги

ESRG.L
2.8%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

ESRG.L
1.8%
CSH2.L
0.0%

Энергетика

ESRG.L
0.0%
CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с ESRG.L:
ESRG.L с CE2D.LESRG.L с PRIZ.LESRG.L с ANXU.LESRG.L с CS1.LESRG.L с BNKE.LESRG.L с 500G.LESRG.L с FLXD.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

ESRG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRG.L
Ранг доходности на риск ESRG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
8.05

-7.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
15.06

-14.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

4.37

-3.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

27.66

-27.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

159.04

-157.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRG.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

8.05

-7.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

6.49

-6.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

4.62

-4.18

Просадки

Сравнение просадок ESRG.L и CSH2.L

Максимальная просадка ESRG.L за все время составила -24.73%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-0.37%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-0.16%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-0.29%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-0.29%

-20.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-0.00%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.03%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRG.L и CSH2.L

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ESRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

0.08%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

0.25%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

0.54%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

0.56%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

0.44%

+15.44%

Сравнение комиссий ESRG.L и CSH2.L

ESRG.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRG.L и CSH2.L

Ни ESRG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRG.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESRG.L.

ESRG.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.18% for ESRG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор