Сравнение ESPX.AS с ECHI.TO
ESPX.AS (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both exchange-traded funds - ESPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index Net (USD), while ECHI.TO is a Derivative Income fund actively managed by Ninepoint. ESPX.AS is passively managed, while ECHI.TO is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ESPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESPX.AS и ECHI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESPX.AS торгуется в USD, в то время как ECHI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECHI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESPX.AS показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у ECHI.TO с доходностью 16.34%.
ESPX.AS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPX.AS и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESPX.AS iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc | 10.01% | 8.59% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 16.34% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ESPX.AS and ECHI.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPX.AS vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
ESPX.AS
ECHI.TO
Сравнение ESPX.AS c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPX.AS | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPX.AS | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.92 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок ESPX.AS и ECHI.TO
Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPX.AS | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -8.35% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.48% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.59% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPX.AS и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPX.AS | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 18.92% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.92% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.92% | -3.85% |
Сравнение комиссий ESPX.AS и ECHI.TO
ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPX.AS и ECHI.TO
ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.80% | 5.27% |
ESPX.AS iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPX.AS and ECHI.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for ECHI.TO.
ESPX.AS is categorized as S&P 500, while ECHI.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Ninepoint. Their fees differ too: 0.07% for ESPX.AS and 0.29% for ECHI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESPX.AS и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор