Сравнение ESPX.AS с DFND.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS).
ESPX.AS и DFND.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. DFND.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESPX.AS и DFND.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPX.AS и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESPX.AS iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc | -6.37% | 18.32% | 18.26% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Доходность по периодам
ESPX.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPX.AS и DFND.AS
ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Доходность на риск
ESPX.AS vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
ESPX.AS
DFND.AS
Сравнение ESPX.AS c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPX.AS | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPX.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | — | — |
Корреляция
Корреляция между ESPX.AS и DFND.AS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPX.AS и DFND.AS
Ни ESPX.AS, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESPX.AS и DFND.AS
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPX.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPX.AS и DFND.AS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPX.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | — | — |