PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPS.L с SPXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPS.L с SPXJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and SPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPS.L returned 6.05%/yr vs 5.56%/yr for SPXJ.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for SPXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPS.L и SPXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPS.L показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у SPXJ.L с доходностью 8.56%.

ESPS.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.16%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

SPXJ.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.10%
1 год
16.16%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPS.L и SPXJ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.57%10.52%7.35%2.26%1.34%5.87%
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.56%11.54%7.16%-1.01%4.28%3.44%

Correlation

The correlation between ESPS.L and SPXJ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.51

Over the past year, ESPS.L and SPXJ.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ESPS.L и SPXJ.L

Секторы
ESPS.L
SPXJ.L

Финансовые услуги

50.7%
46.1%

Сырьевые материалы

11.6%
14.6%

Недвижимость

7.8%
7.8%

Промышленность

7.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.0%

Здравоохранение

4.0%
3.7%

Энергетика

3.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

ESPS.L
50.7%
SPXJ.L
46.1%

Сырьевые материалы

ESPS.L
11.6%
SPXJ.L
14.6%

Недвижимость

ESPS.L
7.8%
SPXJ.L
7.8%

Промышленность

ESPS.L
7.2%
SPXJ.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

ESPS.L
6.8%
SPXJ.L
6.0%

Здравоохранение

ESPS.L
4.0%
SPXJ.L
3.7%

Энергетика

ESPS.L
3.0%
SPXJ.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

ESPS.L
2.6%
SPXJ.L
3.0%

Коммуникационные услуги

ESPS.L
2.6%
SPXJ.L
2.7%

Коммунальные услуги

ESPS.L
2.2%
SPXJ.L
3.6%

Технологии

ESPS.L
1.4%
SPXJ.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CSKR.L
Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPYSPXJ.L с XDEQ.LSPXJ.L с SWDA.LSPXJ.L с HKOR.LSPXJ.L с HTWN.LSPXJ.L с CPJ1.LSPXJ.L с HMXJ.L

Доходность на риск

ESPS.L vs. SPXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPS.L c SPXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPS.LSPXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.23

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.30

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

6.86

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPS.L vs. SPXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPS.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXJ.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPS.L и SPXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPS.LSPXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ESPS.L и SPXJ.L

Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки SPXJ.L в -32.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и SPXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPS.LSPXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.76%

-32.61%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.39%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.62%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-17.62%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.28%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.57%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPS.L и SPXJ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPS.LSPXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.81%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.59%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.19%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

14.93%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.40%

+1.46%

Сравнение комиссий ESPS.L и SPXJ.L

ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPXJ.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPS.L и SPXJ.L

ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.80%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESPS.L and SPXJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SPXJ.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.60% for SPXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и SPXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор