PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPS.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPS.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPS.L returned 6.05%/yr vs 6.01%/yr for CPJ1.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPS.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPS.L показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 8.83%.

ESPS.L

1 день
-0.78%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.12%
1 год
14.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

CPJ1.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.48%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPS.L и CPJ1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.57%10.52%7.35%2.26%1.34%5.87%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.83%12.05%6.89%0.15%4.86%3.60%

Correlation

The correlation between ESPS.L and CPJ1.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.53

Over the past year, ESPS.L and CPJ1.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ESPS.L и CPJ1.L

Секторы
ESPS.L
CPJ1.L

Финансовые услуги

50.7%
45.5%

Сырьевые материалы

11.6%
15.5%

Недвижимость

7.8%
7.9%

Промышленность

7.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.1%

Здравоохранение

4.0%
3.2%

Энергетика

3.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

ESPS.L
50.7%
CPJ1.L
45.5%

Сырьевые материалы

ESPS.L
11.6%
CPJ1.L
15.5%

Недвижимость

ESPS.L
7.8%
CPJ1.L
7.9%

Промышленность

ESPS.L
7.2%
CPJ1.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

ESPS.L
6.8%
CPJ1.L
6.1%

Здравоохранение

ESPS.L
4.0%
CPJ1.L
3.2%

Энергетика

ESPS.L
3.0%
CPJ1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

ESPS.L
2.6%
CPJ1.L
2.9%

Коммуникационные услуги

ESPS.L
2.6%
CPJ1.L
2.9%

Коммунальные услуги

ESPS.L
2.2%
CPJ1.L
3.6%

Технологии

ESPS.L
1.4%
CPJ1.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CSKR.LESPS.L с FRXT.L
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

ESPS.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPS.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPS.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.59

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.37

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.41

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

7.27

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPS.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPS.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPJ1.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPS.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPS.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ESPS.L и CPJ1.L

Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPS.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.76%

-32.49%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.23%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.15%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-17.61%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.97%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.90%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPS.L и CPJ1.L

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеют волатильность 3.56% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPS.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.70%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.65%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

10.99%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.74%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

15.93%

+2.93%

Сравнение комиссий ESPS.L и CPJ1.L

ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CPJ1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPS.L и CPJ1.L

Ни ESPS.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESPS.L and CPJ1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CPJ1.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор