PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с VWCE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESPO торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.52%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%12.17%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%7.58%

Correlation

The correlation between ESPO and VWCE.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.55

The correlation between ESPO and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESPO vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.05

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.97

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.86

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.93

-12.87

ESPO vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и VWCE.DE

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-33.91%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-8.91%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-17.27%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-26.11%

-22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-2.01%

-25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-5.43%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

2.14%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и VWCE.DE

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.93%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

9.70%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

12.46%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

15.33%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

17.33%

+8.38%

Сравнение комиссий ESPO и VWCE.DE

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и VWCE.DE

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and VWCE.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VWCE.DE is Global Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор