Сравнение ESPO с VVMX.DE
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VVMX.DE is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPO returned 16.96%/yr vs 6.16%/yr for VVMX.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for VVMX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и VVMX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESPO торгуется в USD, в то время как VVMX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVMX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у VVMX.DE с доходностью 28.72%.
ESPO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
VVMX.DE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 28.72%
- 6 месяцев
- 35.99%
- 1 год
- 146.30%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPO и VVMX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -15.10% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | 6.19% |
VVMX.DE VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 28.72% | 90.17% | -34.77% | -18.68% | -30.51% | 14.20% |
Correlation
The correlation between ESPO and VVMX.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ESPO and VVMX.DE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. VVMX.DE — Ранг доходности на риск
ESPO
VVMX.DE
Сравнение ESPO c VVMX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | VVMX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 7.50 | -8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 19.56 | -20.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и VVMX.DE
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки VVMX.DE в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и VVMX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -73.32% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -21.21% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -62.07% | +34.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -21.15% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -41.51% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 8.15% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и VVMX.DE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVMX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 12.99% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 32.83% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 46.42% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 37.91% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 37.91% | -12.20% |
Сравнение комиссий ESPO и VVMX.DE
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VVMX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и VVMX.DE
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как VVMX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.47% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
VVMX.DE VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and VVMX.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for VVMX.DE.
ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VVMX.DE is Rare Earth & Strategic Metals. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VVMX.DE tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.59% for VVMX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и VVMX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор