PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO.L с XLKS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESPO.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - ESPO.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO.L returned 6.26%/yr vs 24.47%/yr for XLKS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO.L charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPO.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO.L показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 19.70%.

ESPO.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-13.80%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-3.10%
1 месяц
7.45%
С начала года
19.70%
6 месяцев
18.71%
1 год
46.88%
3 года*
35.72%
5 лет*
24.47%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO.L и XLKS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		-15.10%27.33%48.71%33.19%-34.90%-2.44%86.70%15.05%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		19.70%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%16.80%

Correlation

The correlation between ESPO.L and XLKS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between ESPO.L and XLKS.L shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO.L и XLKS.L

Секторы
ESPO.L
XLKS.L

Технологии

56.1%
91.2%

Коммуникационные услуги

29.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO.L
56.1%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

ESPO.L
29.3%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

ESPO.L
14.1%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

ESPO.L

-

XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

ESPO.L

-

XLKS.L

-

Энергетика

ESPO.L

-

XLKS.L

-

Финансовые услуги

ESPO.L

-

XLKS.L
7.3%

Здравоохранение

ESPO.L

-

XLKS.L

-

Промышленность

ESPO.L

-

XLKS.L
1.5%

Недвижимость

ESPO.L

-

XLKS.L

-

Коммунальные услуги

ESPO.L

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESPO.L:
ESPO.L с HERU.LESPO.L с HEROESPO.L с CBUN.DEESPO.L с QNTMESPO.L с JEDIESPO.L с ANXU.LESPO.L с JEDI.DE
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

ESPO.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO.L
Ранг доходности на риск ESPO.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPO.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.28

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
3.04

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.75

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

8.20

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO.L на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPO.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.28

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ESPO.L и XLKS.L

Максимальная просадка ESPO.L за все время составила -50.84%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPO.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.84%

-34.26%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-16.99%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-26.97%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.52%

-34.26%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.54%

-6.15%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.26%

-5.12%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

5.70%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO.L и XLKS.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) составляет 4.82%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ESPO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPO.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.15%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.88%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

20.44%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

23.82%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

22.06%

+2.51%

Сравнение комиссий ESPO.L и XLKS.L

ESPO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO.L и XLKS.L

Ни ESPO.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESPO.L and XLKS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.L.

ESPO.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ESPO.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор