PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESNB.DE с EL4F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESNB.DE с EL4F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ESNB.DE tracks the BELEX15 Index while EL4F.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESNB.DE returned -1.81%/yr vs 9.18%/yr for EL4F.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ESNB.DE charges 1.38%/yr vs 0.15%/yr for EL4F.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESNB.DE и EL4F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESNB.DE показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у EL4F.DE с доходностью 0.82%.

ESNB.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—

EL4F.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
0.82%
1 год
1.36%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESNB.DE и EL4F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		-6.99%0.82%0.78%2.90%-8.70%5.74%-3.42%5.43%-7.45%
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		0.82%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-15.28%

Correlation

The correlation between ESNB.DE and EL4F.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с GRX.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с MKK1.DE
Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE

Доходность на риск

ESNB.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNB.DE
Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNB.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESNB.DEEL4F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.08

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.24

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.11

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

0.34

-1.46

ESNB.DE vs. EL4F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNB.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа EL4F.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNB.DE и EL4F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESNB.DE и EL4F.DE

Максимальная просадка ESNB.DE за все время составила -22.77%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNB.DE и EL4F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNB.DEEL4F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.77%

-45.32%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.36%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-15.79%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-26.70%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-3.86%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.55%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.94%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNB.DE и EL4F.DE

Текущая волатильность для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) составляет 3.05%, в то время как у Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ESNB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNB.DEEL4F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.69%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

13.61%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

16.26%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

17.17%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

18.00%

-5.89%

Сравнение комиссий ESNB.DE и EL4F.DE

ESNB.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EL4F.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNB.DE и EL4F.DE

ESNB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		2.13%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.60%2.66%2.70%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESNB.DE and EL4F.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.

ESNB.DE tracks BELEX15 Index, while EL4F.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Expat and Deka. Their fees differ too: 1.38% for ESNB.DE and 0.15% for EL4F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESNB.DE и EL4F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор