Сравнение ESNB.DE с EL4A.DE
ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ESNB.DE tracks the BELEX15 Index while EL4A.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESNB.DE returned -1.81%/yr vs 9.20%/yr for EL4A.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ESNB.DE charges 1.38%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESNB.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESNB.DE показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у EL4A.DE с доходностью 0.81%.
ESNB.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -5.83%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- —
EL4A.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -2.23%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам ESNB.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | -6.99% | 0.82% | 0.78% | 2.90% | -8.70% | 5.74% | -3.42% | 5.43% | -7.45% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.81% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.75% | 15.19% | 3.01% | 24.61% | -15.31% |
Correlation
The correlation between ESNB.DE and EL4A.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNB.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
ESNB.DE
EL4A.DE
Сравнение ESNB.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESNB.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.11 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.35 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESNB.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка ESNB.DE за все время составила -22.77%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNB.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESNB.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.77% | -46.64% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.36% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -15.89% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -26.76% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -3.83% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.84% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.95% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNB.DE и EL4A.DE
Текущая волатильность для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) составляет 3.05%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ESNB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESNB.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.69% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 13.58% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 16.27% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 17.23% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 18.11% | -6.00% |
Сравнение комиссий ESNB.DE и EL4A.DE
ESNB.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNB.DE и EL4A.DE
Ни ESNB.DE, ни EL4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESNB.DE and EL4A.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.
ESNB.DE tracks BELEX15 Index, while EL4A.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Expat and Deka. Their fees differ too: 1.38% for ESNB.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESNB.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор