Сравнение ESN с RBIL
ESN (Essential 40 Stock ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 24.85% vs 4.09% for RBIL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ESN charges 0.70%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ESN и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.31%.
ESN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.63% | 10.35% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.31% | 2.85% |
Correlation
The correlation between ESN and RBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ESN
RBIL
Сравнение ESN c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.14 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 7.31 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 38.55 | -23.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и RBIL
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -0.56% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -0.56% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.51% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.07% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.11% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и RBIL
Essential 40 Stock ETF (ESN) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.37% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 0.86% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 0.94% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.07% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.07% | +12.18% |
Сравнение комиссий ESN и RBIL
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и RBIL
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESN has higher volatility (3.17%) compared to RBIL (0.37%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, ESN leads with 24.85% vs 4.09% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 24.85% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.80% for ESN.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. ESN tracks Essential 40 Stock Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: KKM Financial and F/m. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор