Сравнение ESN с NFXS
ESN (Essential 40 Stock ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ESN is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ESN returned 24.85% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. ESN charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ESN и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
ESN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.63% | 16.52% | -3.53% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -13.92% |
Correlation
The correlation between ESN and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ESN
NFXS
Сравнение ESN c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.24 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 6.13 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и NFXS
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -50.37% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -31.31% | +24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -11.63% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -31.89% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 11.44% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и NFXS
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 3.17%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.76% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 26.25% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 33.78% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 34.63% | -21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 34.63% | -21.38% |
Сравнение комиссий ESN и NFXS
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и NFXS
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.76%) compared to ESN (3.17%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs 24.85% for ESN. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs 24.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.80% for ESN.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: KKM Financial and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 1.03% for NFXS.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор