Сравнение ESN с EBI
ESN (Essential 40 Stock ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESN is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, ESN returned 26.33% vs 34.11% for EBI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESN charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности ESN и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.86%.
ESN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.17% | 10.73% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 15.82% |
Correlation
The correlation between ESN and EBI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between ESN and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. EBI — Ранг доходности на риск
ESN
EBI
Сравнение ESN c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.83 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 19.92 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и EBI
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -17.05% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.09% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.24% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.06% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.72% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и EBI
Essential 40 Stock ETF (ESN) и Longview Advantage ETF (EBI) имеют волатильность 2.97% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.85% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.80% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 12.13% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 17.93% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 17.93% | -4.60% |
Сравнение комиссий ESN и EBI
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и EBI
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and EBI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESN has higher volatility (2.97%) compared to EBI (2.85%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 26.33% for ESN. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.80% for ESN.
They also come from different issuers: KKM Financial and Longview. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор