Сравнение ESN с AFOS
ESN (Essential 40 Stock ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ESN и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 26.02%.
ESN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 29.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.17% | 9.02% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 26.02% | 36.15% |
Correlation
The correlation between ESN and AFOS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. AFOS — Ранг доходности на риск
ESN
AFOS
Сравнение ESN c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.75 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и AFOS
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -11.52% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.83% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.38% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 20.74% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 20.74% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 20.74% | -7.41% |
Сравнение комиссий ESN и AFOS
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и AFOS
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AFOS в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and AFOS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.24% for AFOS.
They also come from different issuers: KKM Financial and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ESN и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор