Сравнение ESIT.DE с XUTC.DE
ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.DE returned 15.04%/yr vs 24.06%/yr for XUTC.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIT.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.DE и XUTC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.DE показывает доходность 52.07%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.
ESIT.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 52.07%
- 6 месяцев
- 48.91%
- 1 год
- 60.98%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- —
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIT.DE и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 52.07% | 10.07% | 7.34% | 35.09% | -29.06% | 37.04% | 7.94% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 3.87% |
Correlation
The correlation between ESIT.DE and XUTC.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between ESIT.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
ESIT.DE
XUTC.DE
Сравнение ESIT.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.DE | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.03 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 7.84 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.DE и XUTC.DE
Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и XUTC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -31.79% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -16.16% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.10% | -30.48% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -30.48% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.00% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -6.37% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.26% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.DE и XUTC.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ESIT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.31% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 15.12% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 20.70% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 23.01% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 22.97% | +2.33% |
Сравнение комиссий ESIT.DE и XUTC.DE
ESIT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.DE и XUTC.DE
ESIT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ESIT.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.DE.
ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.DE and 0.12% for XUTC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.DE и XUTC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор