Сравнение ESIT.DE с ^GSPC
ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ESIT.DE returned 12.86%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIT.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.DE показывает доходность 42.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
ESIT.DE
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 42.77%
- 6 месяцев
- 44.48%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам ESIT.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 42.77% | 10.04% | 7.42% | 34.97% | -28.99% | 36.95% | 8.15% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.85% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 1.01% |
Correlation
The correlation between ESIT.DE and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ESIT.DE
^GSPC
Сравнение ESIT.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIT.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.10 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 11.44 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIT.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -51.62% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -7.57% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -23.99% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -23.99% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -1.08% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.08% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.04% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.DE и ^GSPC
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ESIT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 3.97% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 9.16% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 12.59% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 16.85% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 18.61% | +6.78% |
Часто задаваемые вопросы
ESIT.DE and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор