Сравнение ESIT.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESIT.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESIT.DE или VOO.
Основные характеристики
| ESIT.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.73% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.92% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.79% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.36 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 8.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 12.34% |
| Макс. просадка | -38.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | -17.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ESIT.DE и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.DE и VOO
С начала года, ESIT.DE показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIT.DE и VOO
ESIT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESIT.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.DE и VOO
ESIT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.DE и VOO
Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.DE и VOO
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ESIT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.