PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIT.DE с USPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIT.DE с USPY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both Technology Equities funds - ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.DE returned 10.61%/yr vs 12.77%/yr for USPY.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIT.DE charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for USPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIT.DE и USPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIT.DE показывает доходность 31.64%, что значительно ниже, чем у USPY.DE с доходностью 46.57%.

ESIT.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-12.45%
6 месяцев
17.82%
С начала года
31.64%
1 год
40.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

USPY.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
48.53%
С начала года
46.57%
1 год
42.22%
3 года*
27.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIT.DE и USPY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		31.64%10.04%7.42%34.97%-28.99%36.95%8.15%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		46.57%-3.39%24.34%37.45%-28.70%17.00%13.18%

Correlation

The correlation between ESIT.DE and USPY.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.56

The correlation between ESIT.DE and USPY.DE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Cyber Security UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIT.DE:
ESIT.DE с VUAA.DEESIT.DE с EUE.LESIT.DE с SMHESIT.DE с EQQB.DEESIT.DE с ^GSPCESIT.DE с VOOESIT.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE

Доходность на риск

ESIT.DE vs. USPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIT.DE
Ранг доходности на риск ESIT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIT.DE c USPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIT.DEUSPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.48

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.03

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.14

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

5.68

+2.79

ESIT.DE vs. USPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIT.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPY.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIT.DE и USPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIT.DE и USPY.DE

Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки USPY.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и USPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIT.DEUSPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-36.25%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-19.61%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-30.52%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-33.89%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-4.57%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-10.87%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

7.41%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIT.DE и USPY.DE

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеют волатильность 10.46% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIT.DEUSPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

10.53%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

25.25%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

28.55%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

25.15%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

23.75%

+1.82%

Сравнение комиссий ESIT.DE и USPY.DE

ESIT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USPY.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIT.DE и USPY.DE

Ни ESIT.DE, ни USPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIT.DE and USPY.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.DE and 0.69% for USPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIT.DE и USPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор