Сравнение ESIS.L с XLPS.L
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - ESIS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 0.80%/yr vs 7.91%/yr for XLPS.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и XLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как XLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у XLPS.L с доходностью 6.84%.
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам ESIS.L и XLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.81% | -3.42% | 16.25% | -5.24% | 11.70% | 19.17% | -0.77% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and XLPS.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between ESIS.L and XLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIS.L и XLPS.L
Секторы
ESIS.L
XLPS.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
ESIS.L
XLPS.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIS.L
XLPS.L
Сырьевые материалы
ESIS.L
-
XLPS.L
-
Коммуникационные услуги
ESIS.L
-
XLPS.L
-
Энергетика
ESIS.L
-
XLPS.L
-
Финансовые услуги
ESIS.L
-
XLPS.L
-
Здравоохранение
ESIS.L
-
XLPS.L
-
Промышленность
ESIS.L
-
XLPS.L
Недвижимость
ESIS.L
-
XLPS.L
-
Технологии
ESIS.L
-
XLPS.L
Коммунальные услуги
ESIS.L
-
XLPS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
XLPS.L
Сравнение ESIS.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | XLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.81 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и XLPS.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке XLPS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и XLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -18.63% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -9.06% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -11.49% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -14.17% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -7.18% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -4.56% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.84% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и XLPS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.13% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.08% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 14.59% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 14.01% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.16% | -2.49% |
Сравнение комиссий ESIS.L и XLPS.L
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLPS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и XLPS.L
Ни ESIS.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIS.L and XLPS.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.L.
ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.14% for XLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и XLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор