Сравнение ESIS.DE с WELC.DE
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Consumer Staples Equities funds - ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIS.DE returned -0.30%/yr vs 9.08%/yr for WELC.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и WELC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIS.DE показывает доходность -1.50%, а WELC.DE немного выше – -1.47%.
ESIS.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и WELC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.50% | 6.81% | -2.47% | 0.99% | 2.73% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and WELC.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. WELC.DE — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
WELC.DE
Сравнение ESIS.DE c WELC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.DE | WELC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.44 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.21 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и WELC.DE
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки WELC.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и WELC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -28.15% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -14.64% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -28.15% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -10.11% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -6.71% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.38% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и WELC.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) имеют волатильность 4.80% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.86% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.32% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 16.52% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.03% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 18.03% | -5.07% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и WELC.DE
И ESIS.DE, и WELC.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и WELC.DE
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.DE and WELC.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE and WELC.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и WELC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор