PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.L с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.L с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - ESIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.L returned 13.02%/yr vs 13.63%/yr for XLI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.L и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIN.L торгуется в GBP, в то время как XLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.73%.

ESIN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.13%
1 год
18.20%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

XLI

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.31%
1 год
24.97%
3 года*
18.91%
5 лет*
13.63%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.L и XLI

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		7.95%31.04%9.74%24.40%-11.34%9.01%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.73%10.84%19.36%12.22%5.66%8.10%

Correlation

The correlation between ESIN.L and XLI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ESIN.L и XLI

Секторы
ESIN.L
XLI

Промышленность

96.1%
90.3%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Технологии

0.3%
3.8%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

ESIN.L
96.1%
XLI
90.3%

Коммуникационные услуги

ESIN.L
2.2%
XLI

-

Финансовые услуги

ESIN.L
1.3%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

ESIN.L
1.1%
XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

ESIN.L
0.4%
XLI

-

Технологии

ESIN.L
0.3%
XLI
3.8%

Сырьевые материалы

ESIN.L
0.3%
XLI

-

Энергетика

ESIN.L

-

XLI

-

Здравоохранение

ESIN.L

-

XLI

-

Недвижимость

ESIN.L

-

XLI

-

Коммунальные услуги

ESIN.L

-

XLI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

ESIN.L vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.L c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.LXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.68

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.35

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.34

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

7.84

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.L vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.L и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.LXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESIN.L и XLI

Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что меньше максимальной просадки XLI в -44.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.LXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.82%

-44.95%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.74%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-20.26%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-20.26%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.89%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.12%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.19%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.L и XLI

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.LXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.18%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

12.20%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

14.96%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.65%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.88%

-1.52%

Сравнение комиссий ESIN.L и XLI

ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.L и XLI

ESIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.17%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ESIN.L and XLI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.L.

ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.08% for XLI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор