Сравнение ESIN.L с BRIP.L
ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both Industrials Equities funds - ESIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, ESIN.L returned 18.20% vs 11.52% for BRIP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 6.39%.
ESIN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
BRIP.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIN.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 7.95% | 31.04% | 3.56% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.39% | 33.47% | -3.56% |
Correlation
The correlation between ESIN.L and BRIP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ESIN.L and BRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
ESIN.L
BRIP.L
Сравнение ESIN.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 3.31 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.L и BRIP.L
Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.82% | -10.38% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.38% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.98% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.52% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.59% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.L и BRIP.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.43% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 12.45% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 14.77% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.05% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.05% | +3.31% |
Сравнение комиссий ESIN.L и BRIP.L
ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.L и BRIP.L
Ни ESIN.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIN.L and BRIP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for BRIP.L.
ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор