Сравнение ESIN.DE с EXV8.DE
ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds from iShares - ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 9.70%/yr for EXV8.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%.
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ESIN.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 12.34% |
Correlation
The correlation between ESIN.DE and EXV8.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.88 |
The correlation between ESIN.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
ESIN.DE
EXV8.DE
Сравнение ESIN.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.49 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 1.50 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -66.09% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -15.30% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -16.83% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -29.23% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.66% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -15.00% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.00% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.DE и EXV8.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеют волатильность 6.37% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.24% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 16.12% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 19.72% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.47% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.26% | -1.45% |
Сравнение комиссий ESIN.DE и EXV8.DE
ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.DE и EXV8.DE
ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
ESIN.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор