Сравнение ESIIX с NWXHX
ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) and NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, ESIIX returned 5.20%/yr vs 6.81%/yr for NWXHX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ESIIX charges 1.21%/yr vs 0.61%/yr for NWXHX.
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и NWXHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIIX показывает доходность 2.18%, а NWXHX немного выше – 2.19%. За последние 10 лет акции ESIIX уступали акциям NWXHX по среднегодовой доходности: 5.20% против 6.81% соответственно.
ESIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.20%
NWXHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам ESIIX и NWXHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.18% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 2.19% | 7.36% | 9.76% | 9.39% | 3.56% | 4.86% | 3.48% | 10.18% | -0.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between ESIIX and NWXHX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between ESIIX and NWXHX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIIX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск
ESIIX
NWXHX
Сравнение ESIIX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | NWXHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 3.07 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 17.60 | -13.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 63.36 | -47.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 6.14 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 1.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.65 | 1.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.59 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и NWXHX
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и NWXHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIIX | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -22.96% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.41% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.46% | -1.99% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -5.52% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -22.96% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.10% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.04% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.11% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и NWXHX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIIX | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.46% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.85% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 1.16% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.70% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 4.43% | -1.26% |
Сравнение комиссий ESIIX и NWXHX
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и NWXHX
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности NWXHX в 5.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.39% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 5.57% | 5.19% | 5.09% | 4.57% | 16.34% | 4.20% | 4.92% | 3.94% | 4.59% | 8.67% | 7.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIIX and NWXHX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESIIX has higher volatility (1.04%) compared to NWXHX (0.46%). In terms of maximum drawdown, ESIIX dropped -26.87% vs NWXHX's -22.96%.
NWXHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESIIX и NWXHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор