PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIIX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIIX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%5.44%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIIX показывает доходность 0.83%, а CRMVX немного ниже – 0.81%.

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с EVTRESIIX с NWXEX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX

Сравнение комиссий ESIIX и CRMVX

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

ESIIX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

1.59

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

2.17

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.39

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.51

7.77

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.59

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.00

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между ESIIX и CRMVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и CRMVX

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и CRMVX

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIIXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-97.39%

+70.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.81%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

-97.39%

+91.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-97.14%

+95.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-22.05%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.86%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и CRMVX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.33%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIIXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.80%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.99%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.17%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

1,708.90%

-1,705.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

1,593.93%

-1,590.77%