Сравнение ESIH.L с VA.TO
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 5.35%/yr vs 10.71%/yr for VA.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VA.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и VA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как VA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VA.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VA.TO с доходностью 27.20%.
ESIH.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
VA.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам ESIH.L и VA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -0.97% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 27.20% | 22.70% | 3.48% | 9.15% | -4.52% | 1.90% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and VA.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов ESIH.L и VA.TO
Секторы
ESIH.L
VA.TO
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
ESIH.L
VA.TO
Сырьевые материалы
ESIH.L
-
VA.TO
Коммуникационные услуги
ESIH.L
-
VA.TO
Потребительский циклический сектор
ESIH.L
-
VA.TO
Потребительский защитный сектор
ESIH.L
-
VA.TO
Энергетика
ESIH.L
-
VA.TO
Финансовые услуги
ESIH.L
-
VA.TO
Промышленность
ESIH.L
-
VA.TO
Недвижимость
ESIH.L
-
VA.TO
Технологии
ESIH.L
-
VA.TO
Коммунальные услуги
ESIH.L
-
VA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. VA.TO — Ранг доходности на риск
ESIH.L
VA.TO
Сравнение ESIH.L c VA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIH.L | VA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.47 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.38 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 16.25 | -15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и VA.TO
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, примерно равная максимальной просадке VA.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и VA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -25.49% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.55% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -14.14% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -16.48% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -3.01% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -5.16% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.10% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и VA.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 9.13% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 17.08% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 19.69% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.02% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.38% | +0.53% |
Сравнение комиссий ESIH.L и VA.TO
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и VA.TO
ESIH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.68% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.10% | 2.35% | 2.14% | 2.55% | 2.89% | 1.71% | 1.63% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and VA.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VA.TO.
ESIH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while VA.TO is Asia Pacific Equities. ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.22% for VA.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и VA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор