Сравнение ESIH.L с IUHC.L
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - ESIH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 6.12%/yr vs 7.40%/yr for IUHC.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и IUHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у IUHC.L с доходностью 0.60%.
ESIH.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ESIH.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.62% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.60% | 6.55% | 3.95% | -3.36% | 8.95% | 28.79% | -1.80% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and IUHC.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between ESIH.L and IUHC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIH.L и IUHC.L
Секторы
ESIH.L
IUHC.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ESIH.L
IUHC.L
Сырьевые материалы
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Коммуникационные услуги
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Энергетика
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Финансовые услуги
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Промышленность
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Недвижимость
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Технологии
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Коммунальные услуги
ESIH.L
-
IUHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
ESIH.L
IUHC.L
Сравнение ESIH.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.63 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.13 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и IUHC.L
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -19.70% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.71% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -19.70% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -19.70% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -2.80% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.71% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.65% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и IUHC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.88% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.54% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 15.59% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.21% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.62% | +1.32% |
Сравнение комиссий ESIH.L и IUHC.L
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и IUHC.L
Ни ESIH.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and IUHC.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.15% for IUHC.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор