PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.DE с DXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIH.DE с DXSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - ESIH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD while DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.DE returned 5.74%/yr vs 5.38%/yr for DXSE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESIH.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DXSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.DE и DXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.DE показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у DXSE.DE с доходностью -1.95%.

ESIH.DE

1 день
3.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.11%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIH.DE и DXSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-2.35%7.95%4.09%7.63%-4.59%25.93%-0.69%
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-0.38%

Correlation

The correlation between ESIH.DE and DXSE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.95

The correlation between ESIH.DE and DXSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с ESIH.LESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с SXRV.DEESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с VWCE.DEESIH.DE с ETLI.DE
Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE

Доходность на риск

ESIH.DE vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.DE c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIH.DEDXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.27

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.53

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.38

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

0.82

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIH.DE vs. DXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSE.DE равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.DE и DXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIH.DEDXSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ESIH.DE и DXSE.DE

Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки DXSE.DE в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и DXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIH.DEDXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.69%

-34.30%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.67%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-28.10%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-28.10%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-13.88%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.34%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.DE и DXSE.DE

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеют волатильность 5.87% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIH.DEDXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.82%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.95%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.63%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.48%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.04%

-0.43%

Сравнение комиссий ESIH.DE и DXSE.DE

ESIH.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.DE и DXSE.DE

Ни ESIH.DE, ни DXSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESIH.DE and DXSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.DE.

ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.DE and 0.17% for DXSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIH.DE и DXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор