PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с VDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с VDPG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.20%/yr vs 12.82%/yr for VDPG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for VDPG.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и VDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 32.19%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 47.65%.

ESIE.L

1 день
-2.67%
1 месяц
0.15%
С начала года
32.19%
6 месяцев
33.27%
1 год
48.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

VDPG.L

1 день
4.17%
1 месяц
4.65%
С начала года
47.65%
6 месяцев
52.89%
1 год
79.33%
3 года*
24.13%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и VDPG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		32.19%20.19%-9.72%6.00%44.93%26.73%-6.67%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		47.65%30.58%-3.06%4.10%-1.89%1.95%7.25%

Correlation

The correlation between ESIE.L and VDPG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.30

The correlation between ESIE.L and VDPG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и VDPG.L

Секторы
ESIE.L
VDPG.L

Энергетика

99.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.4%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

25.3%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

12.5%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

30.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
VDPG.L
2.3%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
VDPG.L
2.4%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

VDPG.L
9.5%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

VDPG.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

VDPG.L
2.5%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

VDPG.L
25.3%

Здравоохранение

ESIE.L

-

VDPG.L
3.3%

Промышленность

ESIE.L

-

VDPG.L
12.5%

Недвижимость

ESIE.L

-

VDPG.L
4.9%

Технологии

ESIE.L

-

VDPG.L
30.2%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

VDPG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L
Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с SPYVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.LVDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.62

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.28

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

5.87

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

20.42

-8.70

ESIE.L vs. VDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа VDPG.L равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и VDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и VDPG.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки VDPG.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и VDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LVDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-40.69%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.45%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-26.18%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-26.18%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.74%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.24%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и VDPG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 7.34%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LVDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

11.04%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

19.69%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

21.82%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

21.25%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

23.27%

+1.51%

Сравнение комиссий ESIE.L и VDPG.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDPG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и VDPG.L

Ни ESIE.L, ни VDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and VDPG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while VDPG.L is Asia Pacific Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.15% for VDPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и VDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор