PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 13.06%/yr for SWDA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.75%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.16%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%2.87%

Correlation

The correlation between ESIE.L and SWDA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between ESIE.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и SWDA.L

Секторы
ESIE.L
SWDA.L

Энергетика

99.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
9.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
SWDA.L
4.2%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
SWDA.L
9.2%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

SWDA.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

SWDA.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

SWDA.L
5.2%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

SWDA.L
15.4%

Здравоохранение

ESIE.L

-

SWDA.L
8.7%

Промышленность

ESIE.L

-

SWDA.L
10.9%

Недвижимость

ESIE.L

-

SWDA.L
1.8%

Технологии

ESIE.L

-

SWDA.L
30.0%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

SWDA.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

ESIE.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.66

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.14

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

16.55

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.88

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и SWDA.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-25.58%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-6.55%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-18.50%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-18.50%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.10%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.49%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.64%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и SWDA.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.52%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

7.29%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

10.19%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

13.30%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

14.50%

+10.08%

Сравнение комиссий ESIE.L и SWDA.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и SWDA.L

Ни ESIE.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and SWDA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while SWDA.L is Global Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор