PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с SJPA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.20%/yr vs 9.85%/yr for SJPA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 15.47%.

ESIE.L

1 день
-2.67%
1 месяц
0.15%
С начала года
32.19%
6 месяцев
33.27%
1 год
48.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

SJPA.L

1 день
2.26%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.66%
1 год
32.71%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		32.19%20.19%-9.72%6.00%44.93%26.73%-6.67%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.47%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%2.57%

Correlation

The correlation between ESIE.L and SJPA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.18

The correlation between ESIE.L and SJPA.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и SJPA.L

Секторы
ESIE.L
SJPA.L

Энергетика

99.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.6%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

25.6%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
SJPA.L
0.9%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
SJPA.L
7.6%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

SJPA.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

SJPA.L
12.5%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

SJPA.L
4.1%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

SJPA.L
15.9%

Здравоохранение

ESIE.L

-

SJPA.L
5.5%

Промышленность

ESIE.L

-

SJPA.L
25.6%

Недвижимость

ESIE.L

-

SJPA.L
3.1%

Технологии

ESIE.L

-

SJPA.L
19.1%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

SJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.LSJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.82

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.62

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.04

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

9.86

+1.86

ESIE.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJPA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и SJPA.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки SJPA.L в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и SJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-45.53%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.71%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-19.68%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-19.68%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-0.82%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-15.72%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.31%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и SJPA.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.41%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

14.72%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

17.89%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

20.67%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

18.47%

+6.31%

Сравнение комиссий ESIE.L и SJPA.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и SJPA.L

Ни ESIE.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and SJPA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while SJPA.L is Japan Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.15% for SJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и SJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор