Сравнение ESIE.L с SGLN.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ESIE.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 0.41% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and SGLN.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
SGLN.L
Сравнение ESIE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.91 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 5.05 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.45 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и SGLN.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -41.71% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -17.57% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -17.57% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -17.57% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -16.01% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -14.76% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.67% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и SGLN.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.08% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 20.08% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 23.19% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 16.30% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 15.78% | +8.80% |
Сравнение комиссий ESIE.L и SGLN.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и SGLN.L
Ни ESIE.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and SGLN.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
ESIE.L is categorized as Energy Equities, while SGLN.L is Gold. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор