PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с RENG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 9.39%/yr for RENG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%14.76%

Correlation

The correlation between ESIE.L and RENG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.25

The correlation between ESIE.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и RENG.L

Секторы
ESIE.L
RENG.L

Энергетика

99.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

49.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

22.3%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
RENG.L
1.6%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
RENG.L

-

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

RENG.L

-

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

RENG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

RENG.L

-

Финансовые услуги

ESIE.L

-

RENG.L

-

Здравоохранение

ESIE.L

-

RENG.L

-

Промышленность

ESIE.L

-

RENG.L
49.4%

Недвижимость

ESIE.L

-

RENG.L

-

Технологии

ESIE.L

-

RENG.L
23.8%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

RENG.L
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.81

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.50

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

9.59

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

33.84

-19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.81

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и RENG.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-45.48%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.84%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-33.95%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-40.27%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-3.08%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-20.64%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.51%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и RENG.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеют волатильность 8.04% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.25%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

15.75%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

22.23%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

21.71%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

22.30%

+2.28%

Сравнение комиссий ESIE.L и RENG.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и RENG.L

Ни ESIE.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and RENG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор