PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 31.39%/yr for NRJL.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%7.67%

Correlation

The correlation between ESIE.L and NRJL.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.22

The correlation between ESIE.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и NRJL.L

Секторы
ESIE.L
NRJL.L

Энергетика

99.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
NRJL.L
0.0%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

NRJL.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

ESIE.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

ESIE.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

ESIE.L

-

NRJL.L

-

Технологии

ESIE.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

ESIE.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.85

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
10.58

-7.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.46

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

23.97

-19.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

85.38

-70.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и NRJL.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-51.06%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.51%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-40.78%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-51.06%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-2.51%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-22.13%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.39%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и NRJL.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеют волатильность 8.04% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

54.66%

-35.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

71.66%

-48.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

45.42%

-21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

43.84%

-19.26%

Сравнение комиссий ESIE.L и NRJL.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и NRJL.L

ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and NRJL.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор