PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIE.L returned 17.82%/yr vs -3.68%/yr for ISUN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.87%
С начала года
40.49%
6 месяцев
43.98%
1 год
108.55%
3 года*
-3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%11.54%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		40.44%35.32%-35.78%-29.74%1.40%-4.05%

Correlation

The correlation between ESIE.L and ISUN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.12

The correlation between ESIE.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и ISUN.L

Секторы
ESIE.L
ISUN.L

Энергетика

99.1%
51.5%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.0%

Коммунальные услуги

-

30.6%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
ISUN.L
51.5%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
ISUN.L

-

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

ISUN.L

-

Финансовые услуги

ESIE.L

-

ISUN.L
4.5%

Здравоохранение

ESIE.L

-

ISUN.L

-

Промышленность

ESIE.L

-

ISUN.L
2.8%

Недвижимость

ESIE.L

-

ISUN.L

-

Технологии

ESIE.L

-

ISUN.L
62.0%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

ISUN.L
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.19

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.81

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

9.16

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

21.32

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISUN.L равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.19

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.11

+0.97

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и ISUN.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-73.48%

+46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.78%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-64.82%

+37.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-32.49%

+25.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-42.69%

+34.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.07%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и ISUN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

13.16%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

23.45%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

33.87%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

40.53%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

40.53%

-15.95%

Сравнение комиссий ESIE.L и ISUN.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и ISUN.L

Ни ESIE.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and ISUN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор