PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds from iShares - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 2.72%/yr for INRG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 39.09%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-23.71%24.63%

Correlation

The correlation between ESIE.L and INRG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.16

The correlation between ESIE.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и INRG.L

Секторы
ESIE.L
INRG.L

Энергетика

99.1%
24.7%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

33.7%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
INRG.L
24.7%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
INRG.L

-

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

INRG.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

INRG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

INRG.L

-

Финансовые услуги

ESIE.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

ESIE.L

-

INRG.L

-

Промышленность

ESIE.L

-

INRG.L
28.3%

Недвижимость

ESIE.L

-

INRG.L

-

Технологии

ESIE.L

-

INRG.L
10.5%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

INRG.L
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с RENG.LINRG.L с ESIH.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.42

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.38

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

6.64

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

19.87

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.42

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.02

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и INRG.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-85.09%

+57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.38%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-44.29%

+16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-57.38%

+30.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-27.35%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-56.54%

+48.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.15%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и INRG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.58%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

17.61%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

24.04%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

24.80%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

25.33%

-0.75%

Сравнение комиссий ESIE.L и INRG.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и INRG.L

ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and INRG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор