PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с ESIF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 19.63%/yr for ESIF.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью 3.13%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.62%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%

Correlation

The correlation between ESIE.L and ESIF.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.31

The correlation between ESIE.L and ESIF.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и ESIF.L

Секторы
ESIE.L
ESIF.L

Энергетика

99.1%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

96.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ESIE.L
99.1%
ESIF.L

-

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
ESIF.L

-

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

ESIF.L

-

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

ESIF.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

ESIF.L

-

Финансовые услуги

ESIE.L

-

ESIF.L
96.9%

Здравоохранение

ESIE.L

-

ESIF.L

-

Промышленность

ESIE.L

-

ESIF.L
0.4%

Недвижимость

ESIE.L

-

ESIF.L

-

Технологии

ESIE.L

-

ESIF.L
1.0%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

ESIF.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с SMEA.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LESIF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.50

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.13

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.20

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

7.65

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.50

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и ESIF.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и ESIF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-23.55%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.68%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-14.26%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-23.55%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-1.84%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.12%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.36%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и ESIF.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.32%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

14.15%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

17.09%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

18.32%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

18.22%

+6.36%

Сравнение комиссий ESIE.L и ESIF.L

И ESIE.L, и ESIF.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и ESIF.L

Ни ESIE.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and ESIF.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L and ESIF.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while ESIF.L is Financials Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и ESIF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор