PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIE.L returned 17.82%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.11%
С начала года
30.79%
6 месяцев
27.44%
1 год
49.35%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%20.44%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%

Correlation

The correlation between ESIE.L and ENGW.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between ESIE.L and ENGW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

ESIE.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.30

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.76

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.34

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

11.05

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и ENGW.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-21.65%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.56%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-21.40%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.57%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.76%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.41%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и ENGW.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеют волатильность 8.04% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

18.04%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

21.21%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

22.79%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

22.79%

+1.79%

Сравнение комиссий ESIE.L и ENGW.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и ENGW.L

Ни ESIE.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and ENGW.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор