PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 18.88%/yr for CNDX.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.17%
1 год
59.36%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
9.52%
С начала года
20.14%
6 месяцев
18.27%
1 год
41.64%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.14%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%6.00%

Correlation

The correlation between ESIE.L and CNDX.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.08

The correlation between ESIE.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и CNDX.L

Секторы
ESIE.L
CNDX.L

Энергетика

99.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
14.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
CNDX.L
0.5%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
CNDX.L
14.5%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

CNDX.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

CNDX.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

CNDX.L
6.9%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

ESIE.L

-

CNDX.L
3.8%

Промышленность

ESIE.L

-

CNDX.L
2.8%

Недвижимость

ESIE.L

-

CNDX.L
0.1%

Технологии

ESIE.L

-

CNDX.L
57.3%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.61

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.49

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.70

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

10.51

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и CNDX.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-27.74%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.11%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-24.37%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-27.74%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.66%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.72%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и CNDX.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.89%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

11.60%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

15.74%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

20.08%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

20.20%

+4.38%

Сравнение комиссий ESIE.L и CNDX.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и CNDX.L

Ни ESIE.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and CNDX.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор