Сравнение ESIE.DE с IUES.L
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 21.45%/yr for IUES.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у IUES.L с доходностью 31.94%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 31.94%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 35.70% | 15.26% | -6.63% | 8.58% | 35.56% | 35.47% | 6.12% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31.95% | -3.22% | 10.73% | -3.61% | 74.00% | 63.31% | 4.56% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and IUES.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between ESIE.DE and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
IUES.L
Сравнение ESIE.DE c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.DE | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.61 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 8.19 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.DE | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.88 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.28 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и IUES.L
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -65.53% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.69% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -27.16% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -27.16% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -8.66% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -17.52% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.34% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и IUES.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.06%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.70% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 19.59% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 23.25% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 27.19% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 28.83% | -4.67% |
Сравнение комиссий ESIE.DE и IUES.L
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и IUES.L
Ни ESIE.DE, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and IUES.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор