PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 12.89%/yr for EUNL.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%.

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%2.01%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and EUNL.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.29

The correlation between ESIE.DE and EUNL.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

ESIE.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.97

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.64

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

14.52

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.82

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-33.63%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.50%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-21.73%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-21.73%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-0.31%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.25%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.64%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и EUNL.DE

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

2.62%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

7.72%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

11.16%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

14.17%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

15.17%

+8.99%

Сравнение комиссий ESIE.DE и EUNL.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и EUNL.DE

Ни ESIE.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and EUNL.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

ESIE.DE is categorized as Energy Equities, while EUNL.DE is Global Equities. ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор