Сравнение ESGW.L с XDEB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).
ESGW.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и XDEB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 25.76% | -20.14% | 22.82% | 18.99% | 13.91% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.34% | 11.21% | 11.13% | 6.84% | -9.59% | 14.95% | 2.07% | 7.65% |
Разные валюты инструментов
ESGW.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 0.34%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
XDEB.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и XDEB.L
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
ESGW.L
XDEB.L
Сравнение ESGW.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.24 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.40 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.35 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 1.43 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.24 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и XDEB.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и XDEB.L
Ни ESGW.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и XDEB.L
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и XDEB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -19.61% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -6.59% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -10.19% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.10% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.49% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.98% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и XDEB.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.19% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 5.91% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 11.84% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 10.91% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 11.87% | +5.58% |