PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
-2.64%20.25%18.23%25.76%-20.14%22.82%16.03%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

ESGW.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий ESGW.L и SGLS.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

ESGW.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.88

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.37

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.69

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.61

-1.19

ESGW.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и SGLS.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и SGLS.L

Ни ESGW.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и SGLS.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-21.94%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-17.93%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-21.94%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-10.03%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.78%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.60%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

11.57%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

23.56%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

29.22%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

22.38%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

22.77%

-5.32%