PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и JEPG.L


2026 (YTD)202520242023
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
-2.64%20.25%18.23%5.42%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
1.23%12.39%7.83%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.23%.


ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*

JEPG.L

1 день
1.37%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий ESGW.L и JEPG.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

ESGW.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.34

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.55

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.56

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

2.05

+6.37

ESGW.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.34

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.90

-0.15

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и JEPG.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и JEPG.L

ESGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.


Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и JEPG.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-7.92%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-7.92%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.32%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-1.35%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.06%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и JEPG.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.00%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.57%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.48%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

11.11%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

11.11%

+6.34%