Сравнение ESGW.L с JEPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).
ESGW.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и JEPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 5.42% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 1.23% | 12.39% | 7.83% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.23%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и JEPG.L
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
ESGW.L
JEPG.L
Сравнение ESGW.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.34 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.55 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.56 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 2.05 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.34 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и JEPG.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и JEPG.L
ESGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.95% | 7.86% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и JEPG.L
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и JEPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -7.92% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.92% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.32% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.35% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.06% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и JEPG.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.00% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 6.57% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 12.48% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 11.11% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 11.11% | +6.34% |