Сравнение ESGW.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
ESGW.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 25.76% | -20.14% | 22.82% | 18.99% | 13.91% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.63% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 27.95% | 47.76% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и EQQU.L
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
ESGW.L
EQQU.L
Сравнение ESGW.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.59 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.45 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и EQQU.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и EQQU.L
ESGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и EQQU.L
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -35.17% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.00% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -35.17% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -8.01% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.18% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.01% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) составляет 5.40%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.71% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 11.97% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.63% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 20.75% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.90% | -2.45% |