PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и EQQU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
-2.64%20.25%18.23%25.76%-20.14%22.82%18.99%13.91%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
-5.63%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.


ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*

EQQU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.25%
1 год
23.15%
3 года*
22.89%
5 лет*
12.94%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий ESGW.L и EQQU.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.


Доходность на риск

ESGW.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.75

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.59

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.45

-1.02

ESGW.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и EQQU.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и EQQU.L

ESGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM202520242023202220212020
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и EQQU.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и EQQU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-35.17%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.00%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-35.17%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-8.01%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.18%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.01%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) составляет 5.40%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.71%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.97%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

19.63%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

20.75%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.90%

-2.45%