Сравнение ESGW.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

ESGW.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и EQQQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc	-2.64%	20.25%	18.23%	25.76%	-20.14%	22.82%	18.99%	13.91%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	-5.29%	19.96%	26.41%	55.59%	-33.50%	28.41%	47.71%	17.05%

Разные валюты инструментов

ESGW.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%.

ESGW.L

1 день: 2.78%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -2.64%

6 месяцев: 0.92%

1 год: 19.50%

3 года*: 17.34%

5 лет*: 10.01%

10 лет*: —

EQQQ.L

1 день: 2.97%

1 месяц: -3.38%

С начала года: -5.29%

6 месяцев: -2.45%

1 год: 24.26%

3 года*: 23.14%

5 лет*: 13.01%

10 лет*: 18.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Название символа

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGW.L:

ESGW.L с GLD ESGW.L с SGLP.L ESGW.L с FTWG.L ESGW.L с GBDV.L ESGW.L с IGDA.L ESGW.L с IWFV.L ESGW.L с JPLG.L

Часто сравнивают с EQQQ.L:

EQQQ.L с QQQ EQQQ.L с QQQM EQQQ.L с EQGB.L EQQQ.L с CNX1.L EQQQ.L с EQQU.L EQQQ.L с CSPX.L EQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий ESGW.L и EQQQ.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

ESGW.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESGW.L	EQQQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	1.24	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.83	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.24	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.09	2.12	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.43	7.78	+0.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESGW.L	EQQQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	1.24	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.63	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.94	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.75	0.76	-0.01

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и EQQQ.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и EQQQ.L

ESGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0.29%	0.29%	0.38%	0.39%	0.56%	0.25%	0.41%	0.56%	0.63%	0.67%	0.77%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и EQQQ.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESGW.L	EQQQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.55%	-33.75%	+1.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.88%	-10.97%	-0.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.32%	-27.76%	-0.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.76%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.86%	-8.20%	+2.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.81%	-5.64%	-0.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.27%	3.65%	-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и EQQQ.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 5.40% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESGW.L	EQQQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	5.66%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.05%	11.85%	-2.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.90%	19.64%	-3.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.84%	20.60%	-4.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.45%	19.82%	-2.37%

Сравнение ESGW.L с EQQQ.L

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и EQQQ.L

Сравнение доходности по годам ESGW.L и EQQQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ESGW.L

EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESGW.L и EQQQ.L

Доходность на риск

ESGW.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

ESGW.L

EQQQ.L

Сравнение ESGW.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESGW.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и EQQQ.L

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и EQQQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и EQQQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)